Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η σύζυγος του Πύρρο Δήμα, Αναστασία που είχε διαγνωστεί με όγκο στο κεφάλι τον Ιανουάριο του 2016. Η σύζυγος του προέδρου της ομοσπονδίας άρσης βαρών και ολυμπιονίκη, υπήρξε παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών στην κρατική τηλεόραση και ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών εξέφρασε με μια ανακοίνωσή του τη θλίψη του για τον θάνατο της Αναστασίας στέλνοντας τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του Πύρρου Δήμα.
